EMA เทรดเดอร์มือใหม่ต้องรู้จัก หรือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทวีคูณ เป็นอินดิเคเตอร์ (Indicator) ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเทรดของคุณ อย่างแรกควรทำความเข้าใจก่อนว่าอินดิเคเตอร์นี้ทำงานอย่างไร และมีข้อจำกัดอะไรบ้าง บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจว่าหากจะเทรดด้วยอินดิเคเตอร์EMA คุณจะสามารถใช้งานได้อย่างไรบ้าง
การวิเคราะห์กราฟหุ้นของนักลงทุนสายเทคนิค (Technical Analysis) จำเป็นต้องใช้เครื่องมือช่วยมากมาย เนื่องจากสายเทคนิคจะเน้นที่ กราฟ ซึ่งแน่นอนว่ากราฟนั้นสามารถขึ้นลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นเรื่องยากที่นักลงทุนจะติดตามด้วยตนเอง โดยปราศจากตัวช่วยในการดูพฤติกรรมของกราฟ อีกทั้งวิธีการวิเคราะห์ที่นักลงสายเทคนิคใช้ก็มีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันไป แล้วทำอย่างไรคุณถึงจะสามารถเอาชนะตลาดได้ ลองใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทวีคูณ (EMA) เป็นตัวช่วยดูสิ
EMA คืออะไร?
EMA ย่อมาจาก Exponential Moving Average คือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทวีคูณ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล เป็นการคำนวณประเภทหนึ่งของเส้นค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ (Moving Average: MA) ซึ่งการหาค่าแบบ Exponential จะมองความสัมพันธ์ของราคาหุ้นย้อนหลังแบบถ่วงน้ำหนักในรูปแบบของเลขชี้กำลังโดยให้ความสำคัญกับราคาสุดท้ายมากที่สุด ดังนั้น เส้นค่าเฉลี่ยแบบEMA จึงเคลื่อนไหวได้เร็วกว่า และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาไวกว่าการคำนวณแบบธรรมดา (Simple Moving Average: SMA) อย่างมีนัยสำคัญ จัดได้ว่าเป็น Technical Indicator ยอดนิยมของนักเก็งกำไร
วิธีการคำนวณ EMA
การคำนวณEMA ต้องการการสังเกตมากกว่า SMA อีกครั้ง สมมติว่าคุณต้องการใช้ 20 วันตามจำนวนการสังเกตสำหรับEMA จากนั้นคุณต้องรอจนถึงวันที่ 20 เพื่อรับ SMA ในวันที่ 21 คุณสามารถใช้ SMA จากวันก่อนหน้านี้เป็น EMAครั้งแรกสำหรับเมื่อวานนี้
ในขณะที่มีค่า Smoothing ที่เป็นไปได้มากมาย แต่ค่าที่เทรดเดอร์นิยมใช้มากที่สุดคือ: Smoothing = 2 ที่ให้การสังเกตครั้งล่าสุดถ่วงน้ำหนักมากขึ้น หากค่า Smoothing เพิ่มขึ้น การสังเกตครั้งล่าสุดจะมีอิทธิพลต่อEMA มากขึ้น
การคำนวณสำหรับ SMA นั้นตรงไปตรงมา เป็นเพียงผลรวมของราคาปิดของหุ้นในช่วงเวลาหนึ่งหารด้วยจำนวนการสังเกตสำหรับช่วงเวลานั้น ตัวอย่างเช่น SMA 20 วันเป็นเพียงผลรวมของราคาปิดสำหรับ 20 วันทำการที่ผ่านมาหารด้วย 20
ต่อไปคุณต้องคำนวณตัวคูณสำหรับการปรับน้ำหนัก (ถ่วงน้ำหนัก) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเป็นไปตามสูตร: [2 ÷ (จำนวนการสังเกต + 1)] สำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันตัวคูณจะเป็น [2 / (20 + 1)] = 0.0952
ในที่สุดสูตรต่อไปนี้ใช้ในการคำนวณEMA ปัจจุบัน
EMA= ราคาปิด x Multiplier + EMA (วันก่อนหน้า) x (1- Multiplier)
EMAให้น้ำหนักที่สูงขึ้นกับราคาล่าสุด ในขณะที่ SMA กำหนดน้ำหนักที่เท่ากันให้กับค่าทั้งหมดEMA ที่ระยะเวลาที่สั้นกว่ามีการถ่วงน้ำหนักที่ให้กับราคาล่าสุดนั้นมากกว่าEMA ที่ระยะเวลาที่ยาวกว่า ตัวอย่างเช่น Multiplier 18.18% ถูกนำไปใช้กับข้อมูลราคาล่าสุดสำหรับ 10-periodEMA ในขณะที่ Multiplier เพียง 9.52% สำหรับ 20-periodEMA
นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของEMA ที่มาถึงโดยใช้ราคาเปิดสูงต่ำหรือค่ามัธยฐานแทนที่จะใช้ราคาปิด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเลขชี้กำลังบอกอะไรคุณ? ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนย้ายเลขชี้กำลัง 12 และ 26 วัน (EMAS) มักจะมีค่าเฉลี่ยระยะสั้นที่อ้างถึงและวิเคราะห์มากที่สุด 12 และ 26 วันใช้ในการสร้างตัวบ่งชี้ เช่นการเชื่อมต่อการบรรจบกันโดยเฉลี่ยการเคลื่อนย้าย (MACD) และเปอร์เซ็นต์ราคา oscillator (PPO) โดยทั่วไปแล้ว EMA50-30 วันจะใช้เป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มระยะยาว เมื่อราคาหุ้นข้ามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันมันเป็นสัญญาณทางเทคนิคที่มีการกลับรายการเกิดขึ้น
เทรดเดอร์ที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคค้นหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะมีประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากเมื่อใช้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม พวกเขายังตระหนักว่าอินดิเคเตอร์เหล่านี้สามารถสร้างความเสียหายได้ เมื่อใช้อย่างไม่เหมาะสมหรือตีความผิด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมดที่ใช้กันทั่วไปในการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือโดยธรรมชาติของพวกเขาตัวบ่งชี้ที่ล้าหลัง เป็นปัจจัยที่สามารถสังเกตได้หรือวัดได้ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงบางครั้งหลังจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเงิน หรือธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กัน ตัวบ่งชี้ที่ล้าหลังจะตรงตามกระแสอยู่พักหนึ่ง และจะเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสที่เปลี่ยนไป
ดังนั้นข้อสรุปที่ดึงมาจากการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไปยังแผนภูมิตลาดที่เฉพาะเจาะจงควรเป็นการยืนยันการย้ายตลาดหรือเพื่อระบุความแข็งแรง เวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเข้าสู่ตลาดมักจะผ่านไปก่อนการเคลื่อนไหวเฉลี่ยแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มมีการเปลี่ยนแปลง
ทำหน้าที่บรรเทาผลกระทบเชิงลบของความล่าช้าในระดับหนึ่ง เนื่องจากการคำนวณEMA มีน้ำหนักมากขึ้นในข้อมูลล่าสุดมัน “เน้นย้ำ” ภาพสะท้อนของกิจกรรมระหว่าง Buyer และ Seller ให้แน่ชัดมากขึ้นและตอบสนองเร็วขึ้น นี่จะเป็นประโยชน์มากเมื่อใช้EMA เพื่อรับสัญญาณการซื้อขาย
เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้เฉลี่ยที่เคลื่อนไหวทั้งหมดEMA นั้นเหมาะสำหรับตลาดที่ได้รับความนิยมมากขึ้น เมื่อตลาดอยู่ในขั้นสูงที่แข็งแกร่งและยั่งยืนEMA จะแสดงแนวโน้มขาขึ้น และในทางกลับกันเพื่อหยุดเทรดเดอร์ที่เฝ้าระวังจะให้ความสนใจกับทั้งทิศทางของเส้นEMA และความสัมพันธ์ของอัตราการเปลี่ยนแปลงจากแถบเดียวต่อไป ตัวอย่างเช่นสมมติว่าการกระทำของราคาขาขึ้นแข็งแกร่งเริ่มแผ่และย้อนกลับ จากมุมมองของโอกาสโอกาสอาจเป็นเวลาที่จะเปลี่ยนเป็นการลงทุนตลาดกระทิง หมายถึงช่วงเวลาที่นักลงทุนส่วนใหญ่ทำการซื้อ มีอุปสงค์มากกว่าอุปทาน ความเชื่อมั่นในตลาดอยู่ในระดับสูง และราคาเพิ่มสูงขึ้น
ตัวอย่างของวิธีการใช้EMA
มักใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่นๆ เพื่อยืนยันการเคลื่อนไหวของตลาดที่สำคัญและเพื่อวัดความถูกต้องของพวกเขา สำหรับเทรดเดอร์ที่เทรดระหว่างวันและเทรดในตลาดที่ผันผวนเร็วEMA จะใช้งานได้ดีมากขึ้น มีบ่อยครั้งที่เทรดเดอร์ใช้EMA เพื่อกำหนดอคติการซื้อขาย หากEMA ในแผนภูมิรายวัน เป็นกราฟที่ประกอบด้วยการดำเนินการราคาของความปลอดภัยในระหว่างการซื้อขายวันเดียว โดยทั่วไปแล้วจุดข้อมูลเหล่านี้จะปรากฎโดยแถบแท่งเทียนหรือแผนภูมิเส้น แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างแข็งแกร่ง กลยุทธ์ของเทรดเดอร์ที่เทรดระหว่างวันอาจเป็นการซื้อขายที่ด้าน Long เท่านั้น
ข้อจำกัดของEMA
ไม่ชัดเจนว่าควรให้น้ำหนักมากขึ้นหรือไม่ควร ในวันล่าสุดของช่วงเวลา เทรดเดอร์จำนวนมากเชื่อว่าข้อมูลใหม่สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มปัจจุบันของความปลอดภัยที่ดีขึ้น ในขณะเดียวกันคนอื่นๆ รู้สึกว่าการให้น้ำหนักในวันล่าสุด จะสร้างความรู้สึก Bias และนำไปสู่การเทรดที่ผิดพลาดมากขึ้น
ในทำนองเดียวกันEMA อาศัยข้อมูลในอดีตทั้งหมด นักเศรษฐศาสตร์หลายคนเชื่อว่าตลาดมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความว่าราคาตลาดปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดแล้ว หากตลาดมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน การใช้เส้นกราฟล่าสุดควรต้องบอกอะไรเรา เกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของราคาสินทรัพย์
Credit by : ทางเข้า Ufabet Ufabet Ufabet เว็บหลัก สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์
